Новости Токио
Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Политика
  • В мире
  • В регионе
  • Бизнес
  • Культура
  • Спорт
  • Общество
  • Политика
  • В мире
  • В регионе
  • Бизнес
  • Культура
  • Спорт
  • Общество
Нет результатов
Смотреть все результаты
Новости Токио
Нет результатов
Смотреть все результаты

Критерий Келли: метод оптимизации управления капиталом

27.07.2025

Критерий Келли — это метод оптимизации управления капиталом, разработанный Джоном Л. Келли в 1956 году. Его цель — определить долю капитала, которую стоит вложить в сделку, чтобы максимизировать логарифмический рост капитала в долгосрочной перспективе.

Похожие новости

Як виконати друк на футболках та що потрібно знати

Кинематика как раздел механики в области физики

Зачем нужны газовые баллоны и их основное назначение

Первоначально созданный для применения в теории связи, критерий быстро был адаптирован к азартным играм, а позднее — к трейдингу и инвестициям. Найти статьи об ML можно в режиме онлайн.
Математическая формула Келли основывается на вероятностях успеха и размере возможного выигрыша. Если вероятность успеха обозначить как p, вероятность неудачи — как q = 1 — p, а соотношение выигрыша к ставке как b, то оптимальная доля капитала f, которую нужно инвестировать, рассчитывается по формуле:

f = (bp — q) / b.

Эта доля обеспечивает максимальный ожидаемый логарифм прироста капитала. Преимущество подхода в том, что он снижает риск банкротства и делает стратегию устойчивой в долгосрочной перспективе.
В мире трейдинга Критерий Келли активно используется для управления рисками при торговле акциями, опционами и в алгоритмических стратегиях. Особенно полезен он в условиях, когда известны вероятности успешной сделки и соотношение прибыли к убытку. Тем не менее, в реальной торговле, где эти параметры трудно оценить точно, используют так называемую фракционную версию Келли — например, 0.5 или 0.25 от рекомендованного объема — чтобы снизить волатильность портфеля.

Многие хедж-фонды и количественные трейдеры применяют Келли как элемент риск-менеджмента. Алгоритмы на Python с использованием библиотек NumPy и Pandas позволяют автоматически рассчитывать размер позиции по Келли, адаптируя его к текущим рыночным условиям и историческим данным. Также возможно учесть корреляцию между активами, создавая более продвинутые мультифакторные модели.

Однако у критерия есть ограничения. Он предполагает идеальные условия: известную вероятность успеха, независимость сделок и мгновенное исполнение. На практике это редко достижимо, поэтому трейдеры адаптируют формулу под свои модели и стратегии. Тем не менее, Критерий Келли остается одним из самых элегантных и научно обоснованных инструментов управления капиталом, заслуженно входя в арсенал каждого профессионального инвестора. Формула Келли помогает не только максимизировать прибыль, но и минимизировать риск чрезмерных потерь при длительном инвестировании.

Похожие статьи

Общество

Як виконати друк на футболках та що потрібно знати

27.07.2025
Общество

Кинематика как раздел механики в области физики

27.07.2025
Общество

Зачем нужны газовые баллоны и их основное назначение

27.07.2025
Общество

Кольца с бриллиантами: особенности продажи и советы

25.07.2025
Общество

Доставка цветов от компании YES: достоинства и правила

22.07.2025
Общество

Модные шубы зима 2025 2026: обзор и выбор

22.07.2025
Следующий пост

Automatic opening of car doors: what you need to know

Детейлинг в CHAMELEON: что нужно знать, достоинства и описание услуг

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние публикации

Фитнес-клуб XFIT во Владимире: все для активной и здоровой жизни

27.07.2025

Як виконати друк на футболках та що потрібно знати

27.07.2025

Кинематика как раздел механики в области физики

27.07.2025

Зачем нужны газовые баллоны и их основное назначение

27.07.2025

Достоинства и правила организации мероприятий от Cerise

27.07.2025

Технология и основные этапы строительства деревянной дачи

27.07.2025

© 2017-2023 Новости Японии. При копировании материалов, требуется наличие обратной ссылки.

Нет результатов
Смотреть все результаты
  • Политика
  • В мире
  • В регионе
  • Бизнес
  • Культура
  • Спорт
  • Общество

© 2017-2023 Новости Японии. При копировании материалов, требуется наличие обратной ссылки.